SmartBe Wealth Inc. annonce des modifications à l'indice de référence du FNB lié à l'indice SmartBe Global Value Momentum Trend

CALGARY, Alberta, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartBe Wealth Inc. (« SmartBe ») annonce que le fournisseur de l'indice Alpha Architect Value Momentum Trend for Canada (l'« indice ») a apporté plusieurs modifications à celui-ci, qui entreront en vigueur le 23 novembre 2020. Pour réduire au minimum les frais d'opération, ces changements auront lieu à l'égard de chaque sous-indice au moment du prochain rééquilibrage prévu.

Le FNB SmartBe a déposé une modification datée du 23 novembre 2020 de son prospectus du 22 janvier 2020, qui énonce les modifications apportées à l'indice. Les modifications entraînent les changements suivants apportés à l'indice et à ses sous-indices (les « indices »).

Indices Alpha Architect U.S. Quantitative Value et Alpha Architect International Quantitative Value

• L'univers initial des actions est maintenant formé des 1 500 sociétés les plus importantes selon leur capitalisation boursière (auparavant, le 40^e percentile) et un filtre de liquidité est appliqué afin d'éliminer les sociétés non liquides.
• Des filtres négatifs ont été ajoutés afin d'éliminer les sociétés les moins bien classées quant aux ratios bénéfice/cours ou flux de trésorerie/cours.
• Les 100 meilleures sociétés sur le plan de la valeur (auparavant, les 10 % offrant la meilleure valeur) sont sélectionnées, puis les 50 meilleures sont retenues en fonction de paramètres de qualité de la valeur (auparavant, de 40 à 50).
• En cas d'égalité des notes de solidité financière, le facteur momentum est utilisé pour départager les sociétés.
• Un rééquilibrage est effectué chaque trimestre (auparavant, chaque semestre) pour l'indice Alpha Architect International Quantitative Value
  

Indices Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum et Alpha Architect International Quantitative Momentum

• L'univers initial des actions est maintenant formé des 1 500 sociétés les plus importantes selon leur capitalisation boursière (auparavant, le 40^e percentile) et un filtre de liquidité est appliqué afin d'éliminer les sociétés non liquides.
• Un filtre négatif est ajouté pour éliminer les sociétés avec un bêta élevé ou des données médiocres sur un momentum de six mois et de neuf mois
• Les 100 meilleures sociétés sur le plan du momentum (auparavant, les 10 % ayant le meilleur momentum) sont sélectionnées, puis les 50 meilleures sont retenues en fonction de paramètres de qualité du momentum (auparavant, de 40 à 50).
  

Indice Alpha Architect Quantitative Value Canada

• L'univers initial des actions est maintenant formé des 200 sociétés les plus importantes au Canada selon leur capitalisation boursière (auparavant, 150) et un filtre de liquidité est appliqué afin d'éliminer les sociétés non liquides.
• Les mêmes filtres négatifs que dans le cas des indices Alpha Architect U.S. Quantitative Value et Alpha Architect International Quantitative Value sont ajoutés.
• Les 40 sociétés ayant le meilleur ratio bénéfice avant intérêts et impôts/valeur totale de la société (auparavant, les 20 % ayant le meilleur ratio) sont choisies.
• Les 20 meilleures sociétés (auparavant, 15) sont sélectionnées selon leur solidité financière.
• Les rééquilibrages sont présumés avoir lieu vers la fin des mois de fin de trimestre (auparavant, les rééquilibrages présumés avaient lieu vers le début des mois de fin de trimestre).
  

Indice Alpha Architect Quantitative Momentum Canada

• L'univers initial des actions est maintenant formé des 200 sociétés les plus importantes au Canada selon leur capitalisation boursière (auparavant, 150) et un filtre de liquidité est appliqué afin d'éliminer les sociétés non liquides.
• Les mêmes filtres négatifs que dans le cas des indices Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum et Alpha Architect International Quantitative Momentum sont ajoutés.
• Les 40 meilleures sociétés sont choisies selon leur facteur momentum (auparavant, les 20 % ayant le meilleur facteur momentum).
• Les 20 meilleures sociétés (auparavant, 15) sont sélectionnées en fonction du critère dit de la « grenouille dans le chaudron » (frog-in-the-pan) pour sélectionner les sociétés ayant une meilleure qualité de momentum parmi les sociétés à momentum élevé.

Pour de plus amples renseignements sur le FNB SmartBe, veuillez consulter le www.smartbewealth.com.

À propos de SmartBe
SmartBe Wealth Inc. est une société de gestion de patrimoine et le gestionnaire du FNB lié à l'indice SmartBe Global Value Momentum Trend. La société collabore avec des fournisseurs d'indices internationaux publiés dans des documents d'édition savante pour constituer et livrer des fonds négociés en bourse canadiens visant une distribution publique répandue. SmartBe s'est engagée à fournir de nouvelles approches quantitatives aux investisseurs canadiens intéressés par des solutions de remplacement aux stratégies de placement complexes.

Lisez le prospectus du FNB SmartBe et consultez votre conseiller financier avant d'investir. Vous pouvez consulter le prospectus et d'autres documents d'information à l'adresse www.smartbewealth.com ou www.sedar.com. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB. Les fonds négociés en bourse n'offrent aucune garantie, leur valeur change souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les investisseurs paieront des frais de gestion, ne paieront pas de courtages ni de commissions de suivi et pourraient réaliser un gain ou subir une perte.